1901 szeptemberében Gauguin elhagyta Tahitit és a Marquesas-szigeteken telepedett le. Ennek a menekülésnek az oka még mindig nem egyértelmű: míg a Gauguin rajongói azt sugallják, hogy a művész festményeihez új tájakat keresett, a legtöbb történész említi, hogy egészségi állapota ebben az időszakban nagyon rossz volt, és megjegyzik, hogy a művész, amely korábban nagy népszerűségnek örvend a tahiti lányok körében, ezekben az években tartózkodniuk kellett a szexről.
De bárhol is volt a költözés oka, Gauguin a Khiva Oa-n, a Marquesas-szigetcsoport legnagyobb szigetén telepedett le, a katolikus egyház birtokán. Távozása előestéjén a művész gyönyörű képet készített, amely Tahitival egyfajta búcsúvá vált – “Idill Tahitiben”.
A nő imázsa továbbra is meghatározó helyet foglal el Gauguin művészeti témájában. A “Az aboriginák meséiben” a művész ismét dicséri a Polinézia szépségét, két gyönyörű lányt ábrázolva, akik egy egzotikus táj hátterében pózolnak. Mögöttük Gauguin egy barátja, Meyer de Gann, egy párizsi költő képe. Meglehetősen szokatlan, hogy a művész egy nyugati embert festett egy démon képére macska szemmel és éles karmokkal.
És mégis, Gauguin most már érezte a halál megközelítését: egészségi állapota minden nap romlik, és a művész felülmúlhatatlan kísértést tapasztal – évek óta először -, hogy visszatérjen Európába. De mindezek ellenére még mindig van elég ereje, hogy festessen. Élete utolsó éveinek munkái tele vannak a halál metaforáival. Különösen nyilvánvaló ez utóbbi remekműjében – a “Lovasok a parton” festményben, két változatban. Degas szellemében Gauguin a tengerparton lovasokat ábrázol, ami végtelennek tűnik.
A teljes képet szomorúság, búcsú érzés, a saját halálának előrevetítése áthatja. A lovasok nyugodtan megközelítik a tengert, ahol a könyörtelen hullámok vonják a vonalat a föld és a víz – vagy az élet és a halál között -, és ahonnan két titokzatos szellem jelent meg, fényes köpenyekben öltözve, amelyek valószínűleg kísérik az életet utolsó utazásuk során – egy utat a halál. Ennek a műnek a csodálatos színei, fényessége és lédúsága bizonyos értelemben Gauguin bizonyságtétele és Polinézia életének lelkes himnusza. 1903. május 8-án Gauguin meghalt, mivel számos pénzügyi és jogi probléma és egészségügyi probléma sújtotta őket. A legendák szerint az alkotó, aki a művész haláláról számolt be, azt kiáltotta: “Gauguin meghalt! Itt nincs paradicsom!”